Для побарного анализа применяют именно сигналы VSA, они берут во внимание показатели спрэда и объема, а также изменения их соотношения. Метод «оценки распространения объема» (VSA) помогает четко увидеть, каким образом показатели спроса и предложения влияют на ценовые параметры. Каждому отдельному бару соответствует свой объем — количество проторгованных денег, контрактов, акций и единиц актива, график которого мы смотрим. Бару покупок соответствует объем покупателя, а бару продаж — объем продавца! Так вот суть метода побарного анализа сводится к тому, что я сравниваю разные бары и их объемы друг с другом.
Из неудобств отметим разве что отсутствие перевода на русский язык, но сложных терминов в книге нет, так что и базового английского достаточно для понимания написанного. Надеюсь, мне удалось вас немного познакомить с методом, по которому я работаю. Я рассказал вам принцип работы данного метода, а вот как его применять я вас научу во время трансляций в закрытых группах в Телеграм и на своем обучении.
На фоне этих новостей инвесторы были напуганы, и цена на максимуме достигла 2070 долларов за контракт и даже поднялась несколько выше. Понятно, что торговля валютой в масштабах миллионов определяет, куда именно «подует ветер». Ясно, что и цена ошибки в данном случае выше, ресурсов и знаний у таких участников больше, поэтому совершенно логично доверять им в их действиях. Объемный анализ как раз помогает узнать, что делают такие мегатрейдеры — продают или покупают. Дополнительным инструментом для торговли является использование технических индикаторов и объемов.
Например, один трейдер из Сиэтла отзывался о методе Вайкоффа так восторженно, потому что встреча с ним позволила ему резко повернуть свою карьеру наверх. Он просто-напросто увидел, что такой взгляд на рынок отражает его собственный многолетний опыт. И это только подтверждает тот факт, что вам также необходимо скачать и прочитать эти книги. В качестве первого примера рассмотрим показательную ситуацию на рынке биткоинов в 2021 году. Данные с биржи Bitfinex (они быстрее загружаются), таймфрейм — недельный. Также обратите внимание на нашу статью «Что почитать начинающему трейдеру».
Побарный анализ рынка фьючерсов на золото
Это значит, что произошло много событий, и рынок был очень волатильный. Высокая волатильность – это именно то условие, при котором крупные участники рынка имеют возможность развернуть свои позиции. В данном случае можно предположить, что они продавали остатки лонгов тем покупателям, которые верили в рост цены свыше $62k. Обратите внимание на плотность около $62k – это “счастливчики”, которые не смогли больше терпеть рост цены и решились купить на самой вершине. Свеча №5 имеет длинный нижний хвост, на котором сконцентрировано большое количество кластеров. Из этого можно сделать вывод, что баланс спроса и предложения выталкивает цену вверх от уровня поддержки 50,000 долларов.
Когда цена снижается к уровню поддержки на растущих объемах – это признак, что уровень поддержки будет пробит. Продавив рынок через поддержку на уровне В, продавцы встретили активность покупателей около 3675 – об этом свидетельствует свеча с длинной нижней тенью и высоким объемом под цифрой 7. Следующая за ней медвежья свеча, скорее всего, отображает ослабление давления продаж – мы можем наблюдать ложный медвежий пробой относительно минимума свечи 7. Медвежья свеча №7 имеет большую разницу между high и low.
Преимущества и недостатки метода
Цифрой 2 отмечен экстремальный всплеск объемов на свече с длинной нижней тенью. Они решили воспользоваться паникой, образовавшейся при снижении фьючерса под минимальные показатели осени 2021 года. По мнению покупателей, рынок мог предоставить возможность продать контракты по более высокой цене позднее. Задача определения текущего объема торгов на рынке валюты решается с помощью разного рода специальных программ и «сигналов», например, индикатора Volume Profile.
Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ. Обзор и описание книги
Он подсказывает наилучшую точку для входа и дает возможность понять диапазон объема, то есть сигнализирует, когда объем только начинает накапливаться. Прежде всего, следует отказаться от использования разного рода известных факторов, влияющих на принятие того или иного решения. Вы удивитесь, но все уже есть в обычной ежедневной сводке с объемами акций и ценами, которая публикуется в утренней газете. В «Методе Вайкоффа» утверждается, что именно об этом автор теории непрестанно говорил студентам, обещая им раскрыть всю правду об «игре», в которую играют все успешные и богатые инвесторы. Метод Вайкоффа и VSA за почти столетнюю историю получил огромное внимание со стороны многочисленных авторов и исследователей в работах поменьше и побольше, в статьях и целых книгах.
VSA-анализ — это сегодняшняя версия (появилась в начале 1990-х) того самого оригинального метода Вайкоффа, автором которой является Т. Важно для трейдера разработать стратегию управления рисками при торговле в побарном анализе. Это включает в себя установку уровней стоп-лосс и тейк-профит, определение размера позиции в соответствии с рисками и возможностями, а также постоянное отслеживание и оценка результатов торговли. В книге «Основы побарного анализа» автор рекомендуем применять и трендовые линии, и равноудаленные каналы. Линии строятся стандартным методом – по явно видимым экстремумам.
Видимо, участники рынка решили зафиксировать профиты от лонгов. Побарный анализ – это комплексный подход, который помогает составить собственное мнение о рынке лишь на основании графика цены и объема. Субъективность взгляда может быть как недостатком метода, так и преимуществом – в зависимости от опыта и личных качеств трейдера. Важно понимать, что на данные об объеме для прогнозирования рынка опираются различные методики — сюда можно отнести, например, кластерный анализ.
Урок 2.1 :Дельта – точка входа в сделку + ПРАКТИКУМ
Свеча №4 сформировала лишь ложный пробой уровня $30k, после чего цена закрылась вблизи максимума – вряд ли медведи могут занести этот бар в актив. Свечу №2 можно описать как попытку медведей снизить цену и атаковать уровень $30k, которая потерпела неудачу. Цена опустилась всего лишь ниже минимумов двух побарный анализ недель, активировала стоп-лоссы около $32,5k (заметно по небольшой красной выпуклости на кластерах) и закрылась на вершине.
- Позже их распространял Том Уильямс в своём методе VSA.
- Рынок в этой ситуации может «встать», появится неопределенность, при этом интерес к активу повышает ликвидность, что означает начало распределения.
- Побарный анализ основан на принципе спроса и предложения и позволяет увидеть поведение крупных игроков рынка на графике и предугадать дальнейшее движение цены и моменты разворота рынка.
- Понимание стратегии является важным инструментом для тех, кто стремится к успешной торговле на финансовых рынках.
- Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Попытка пробоя микротренда почти всегда заканчивается неудачно, это неплохая возможность для торговли с небольшими целями. В основах побарного анализа эта методика используется как дополнительная. Вначале трейдер анализирует каждый бар по отдельности или простые паттерны из 2-3 баров. При этом важно учитывать динамику цены и величину объема.
- В результате вы освоите алгоритм оценки бара, что позволит вам выбирать лучшее время для открытия позиций и находить оптимальные точки для совершения прибыльных сделок.
- А медвежий выход из него – о том, что продавцы берут инициативу.
- Скорее всего, крупные игроки наращивали позиции шорт в районе 1930 в преддверии ужесточения политики ФРС и периода сильного доллара.
- Хотя Брукс работал на фондовом рынке, его подход применим и к Форексу.
Но если продавцы контролировали рынок, почему следующая свеча закрылась выше? Паттерн бычьего поглощения, где медвежья свеча имеет высокий объем, дает основания предполагать, что крупные игроки использовали ситуацию, чтобы выкупить панику. По всей видимости они предполагали (используя инсайдерскую информацию?), что рынок сможет восстановиться в период корпоративной отчетности. Цифрой 1 отмечены три медвежьи свечи – год начался негативно для рынка акций.
Цифрой 3 отмечена еще одна активность покупателей, которые вытолкнули цену вверх – это указывает, что спрос присутствует около уровня В. Дело, убеждения и веру Вильямса в VSA подхватил его ученик и последователь Гевин Холмс. Судьба этого человека удивительна — он пришел в дебри финансовых джунглей из полиции, где работал до знакомства с авторитетным трейдером. А сегодня его работа «Торговля в тени умных денег» стала по-настоящему настольной книгой для любого начинающего торговца.
Кроме того, как известно, только дурак учится на своих ошибках, умный — исключительно на чужих. «Атака на уровень» – эта фигура представлена высоковолатильным баром с большим объемом. «Останавливающий объем» свидетельствует о завершении тренда и возможном последующем развороте. Рынок в этой ситуации может «встать», появится неопределенность, при этом интерес к активу повышает ликвидность, что означает начало распределения. Важное преимущество метода Вайкоффа — его универсальность.
Графики дают наглядное представление о том, что это такое. Этот момент является лучшим для покупки, а затем с началом постепенной продажи уже накопленного объема говорит о наиболее подходящем моменте для расставания с активом. Использование индикатора помогает трейдеру вовремя покупать и продавать. Метод Вайкоффа не был бы столь живуч и популярен на протяжении почти века, если бы он не работал. Отзывы реальных трейдеров неизменно подтверждают эффективность VSA. Изучение методики поможет овладеть всеми ее премудростям, получить точный и универсальный инструмент рыночного анализа, успешно работать как с настоящими, так и виртуальными объемами.